违约传染论文

违约传染组合一致性风险量度研究
论文摘要在金融学第三次变革和我国银行业竞争不断加剧的双重背景下,基于现有信用组合风险模型存在缺陷的理论需要和安然、世界通信、帕马拉特及美国次债危机等事件引起一系列直接传染过程的...
信用风险中的单向违约传染定价模型
论文摘要受近期的东亚金融危机及美国个别公司破产却对整个宏观经济带来广泛影响所启发,本文在传统的信用风险定价模型基础上,将基于强度的简约化方法推广到了违约传染定价模型中。首先,本...