违约概率论文

论文摘要本文主要讨论了在公司资产价值服从几何布朗运动的假设下的两种结构化信用风险模型：Merton信用风险模型和障碍期权框架下信用风险模型(DOC信用风险模型)。两个模型的本质...

论文摘要随着中国金融市场开放进程的加快,国内商业银行面临外资金融机构更为严峻的挑战,各项授信业务、零售业务、对公业务、储蓄业务等均收到来自外部市场的冲击,在发展业务的同时,有部...

论文摘要信用风险是银行经营活动中的主要风险,抵押品作为信用风险缓释工具之一,能有效降低信用风险,所以抵押担保贷款在我国企业、个人的信用档案普遍缺乏的情况下就显得十分重要。然而,...

论文摘要自2004年《巴塞尔新资本协议》公布以来,内部评级法受到银行业越来越多的关注,违约损失率作为内部评级法的六大指标之一也逐渐走入了学者们的研究领域,更多的银行认识到违约损...

论文摘要中国商业银行长期履行支持经济建设和国企改革等职能,积聚了大量的信用风险。尽管近年来中国商业银行采取了多种措施降低不良资产,但仍存在着贷款损失准备不足,资本充足率频临警戒...

论文摘要本文主要从金融机构信用风险管理的角度出发,以KMV信用风险度量模型为基础,以2005年到2009年共5年时间内首次违约上市公司的市场信息和会计资料为样本,依次用短期负债...

论文摘要信用风险是商业银行面临的最重要的金融风险之一。在金融市场全球化和金融创新的推动下,银行资产的流动性日益增强,产品种类日趋多样化,衍生工具的交易规模也不断扩大,对信用风险...

论文摘要本文充分运用运筹学、博奕论、金融风险、供应链金融、团体贷款和信贷资产组合等理论知识,详细分析了我国小企业业务特点、融资现状、需求特征、银行金融服务能力等内容,从内外部两...

论文摘要企业集团是由母子公司、参股公司等多个企业共同组成的法人联合组织。它是企业发展的高级阶段。无论是在西方发达国家的市场经济中，还是在我国当前的经济发展中，企业集团的发展好坏...

论文摘要随着金融全球化和自由化进程的加快,金融市场的风险呈现出高关联、高频发和高损失的特点。拉美银行危机、亚洲金融风暴、美国次贷危机等一系列事件反映出金融市场的脆弱性,也引发了...

论文摘要新资本协议允许银行采用的内部评级计量方法建立在风险管理理论和实践发展的基础之上,是对传统风险管理模式的革命性变革,代表了国际化大银行先进的风险管理理念和技术,为商业银行...

论文摘要上个世纪90年代3次大的金融危机（欧洲货币危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机）刺激了各国政府及金融机构在宏观经济和金融体系中不断寻求合理高效的风险管理方法,以完善和巩固...

论文摘要经济和金融全球化的不断深入、信息技术的飞速发展以及近50年来金融理论和实践的突破创新,使得金融产品和金融市场呈现出蓬勃发展的态势。随之而来的是金融机构面临日益严重的金融...

论文摘要现阶段,我国金融体系仍以银行业为主导,信贷业务作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信用风险就成为其面临的首要风险。与此同时,日益纷繁复杂的外部经营环境对2006年12...

论文摘要近年来,在金融全球化的背景下,我国商业银行面临的一个重大问题就是提高自身风险管理水平。信用风险作为最主要的风险,使得对信用风险的管理显得尤为重要,特别是2004年巴塞尔...

论文摘要信用风险是金融市场最复杂的一类风险,指合约的一方或者交易的一方无法履行合约中所规定义务导致损失的可能性。自Merton(1974)提出结构化定价模型以来,数以千计的理论...

论文摘要2006年底在十国集团开始执行的新巴塞尔资本协议,其核心是围绕信用风险管理开展的内部评级法。内部评级法建立在测算预期损失和非预期损失的基础上,通过确定贷款准备金规模、配...

论文摘要可中断负荷的定价机制问题一直是近几年的研究热点。本文针对我国现阶段可中断负荷管理存在的不足,采用迭代竞价的思想对可中断负荷定价机制进行设计。在界定了可中断迭代竞价机制的...

论文摘要20世纪以来,国际商业银行得到了长足发展,规模不断扩大,实力不断增强。商业银行业务不断多元化,表外业务的比重不断提高,这样有利于信贷风险的降低。然而,依靠负债经营这一本...

论文摘要随着利率市场化改革的推进,农村信用社的贷款利率浮动区间不断扩大,贷款定价逐渐成为农村信用社经营管理的重要组成部分,改变当前过于简单的“一浮到顶”贷款定价模式,构建科学的...