![企业债券违约风险研究 ——基于不完全信息的分析框架]()
论文摘要不完全信息模型是现代计量信用风险违约概率最前沿的理论,它认为投资者从市场上获得的信息并非完全信息。但在资本市场有效的条件下,投资者可以通过市场的信息精确地计量公司债券的...
![我国商业银行内部评级体系研究]()
论文摘要随着标志银行业内重大风险管理认识变革的《巴塞尔新资本协议》于2006年开始正式实施,中国的银行业将逐步走向国际市场,因此,如何按照《巴塞尔新资本协议》的要求建立我国商业...
![KMV模型的实现与应用]()
论文摘要穆迪（Moody’s）公司的KMV模型是一个非常流行的商业化信用评级模型。它根据Merton（1974）所提出的结构化信用风险模型扩展而来。本文根据中国股票市场的实际情...
![新巴塞尔协议内部评级法探析及相关实证]()
论文摘要1988年巴塞尔委员会推出了最早的巴塞尔协议，在世界上引起了巨大的反响，巴塞尔协议也逐渐被公认为国际银行业的”神圣公约”。2001年推出的新巴塞尔协议对旧协议进行了完善...
![基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究]()
论文摘要信用风险,又称违约风险,是指由于金融合同中订约方信用品质的不可预测改变而引起的损失,包括信用降级、不能支付债务和清算。随着企业债券市场的快速发展,全球金融管制的放松,新...
![商业银行信用风险计量与管理研究]()
论文摘要本文对商业银行的信用风险问题进行了系统深入地分析,重点针对信用风险管理与计量方法展开研究。论文在总结国内外研究成果基础上,从我国商业银行信用风险的实际情况出发,剖析信用...
![中国上市公司的违约相关研究 ——超额相关性的特征分析]()
论文摘要对相关违约风险进行建模,在当前是风卷信用市场的一种新现象。由于在我国没有类似美国Moody和Standard&Poor那样的评级服务公司提供较全面完整的违约概率统计资料...
![中国建设银行湖南省分行授信业务信用风险管理研究]()
论文摘要信用风险是商业银行最主要的风险之一。信用风险因其传播效应，一旦积聚爆发，会相继引发银行危机、货币危机、金融危机乃至社会、政治、国家危机。因此，信用风险管理，小则关系一个...
![基于信用评级和违约概率的贷款定价研究]()
论文题目:基于信用评级和违约概率的贷款定价研究论文类型:博士论文论文专业:金融工程与金融管理作者:蒋东明导师:张维关键词:信用风险,贷款定价,违约概率,违约强度,信用转移矩阵,...
![基于支持向量机的消费信贷中个人信用评估方法研究]()
论文题目:基于支持向量机的消费信贷中个人信用评估方法研究论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:沈翠华导师:邓乃扬关键词:支持向量机,个人信用评估,违约与否,违约概率,...
