相关性风险论文

存在相关性风险的资产组合策略研究
论文摘要资产配置策略在理论和金融实践中都具有重要的意义。然而，经典的金融模型都是假定金融市场是完美的，认为相关系数是固定的或者是时间的确定性函数，没有考虑相关性风险，而现实中，...