限价指令簿论文

论文摘要研究指令驱动市场连续竞价阶段的限价指令簿特征是金融市场微观结构理论的一个重要组成部分。本文以沪深300指数成份股的高频数据为样本,实证检验了中国股票市场限价指令簿的量价...

论文题目:中国证券市场微观结构若干问题研究——基于高频数据的分析论文类型:博士论文论文专业:管理科学与工程作者:于亦文导师:刘思峰关键词:市场微观结构,限价指令簿,买卖价差,高...