鞅方法论文

论文摘要金融投资是当今社会非常活跃的经济活动之一,然而金融资产及衍生产品的定价在投资领域中备受青睐,可以根据定价模型进行投资决策、规避风险并达到预期投资决策目标。金融衍生工具定...

论文摘要本文在完全市场的假设条件下,讨论了远期利率对未定权益的定价的影响。在Heath-Jarrow-Morton模型框架下,首先研究了两个独立的布朗运动驱动的奇异债券期货期权...

论文摘要由于全球金融危机的影响,国际金融市场波动性加剧,收益率不断走低。投资者难以判断未来市场趋势,金融风险防范意识增强。在这种背景下,投资者希望在市场价格下跌时能够保证投资本...

论文摘要随着社会发展和人们保险意识的增强,保险公司的规模越来越大,经营的险种越来越多,风险也越来越大,因此对风险理论的研究已经是金融数学的核心内容.风险理论的一个重要课题就是研...

论文摘要期权定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式期权的研究,在利率为常数或者是时间的确定性函数时,国内外学者已经做了大量地研究工作,得到了...

论文摘要认股权证作为基本的金融衍生产品,非常受投资者的欢迎。发行认股权证意味着执行认股权证时要发行新股,而发行新股就会导致对股票价格的稀释效应,因此,认股权证定价与股票期权有差...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论。本文中,以经典风险模型为基础构造了三类具有相关性结构的风险模型并对其进行了深入的研究,得到了与破产相关的一些变量...

论文摘要风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究。本文中,我们以经典风险模型为基础构造了三类风险模型并且对其进行研究,得到了与破产相关的一些变量的表达式或性...

论文摘要期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,促进了金融市场的繁荣,它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题在一起,被认为是现代金融学的五大模块理论。本论...

论文摘要未定权益定价是金融数学研究的核心问题之一,它的发展对数学的许多分支起到了推动作用。未定权益定价理论不仅对金融工具的不断创新和金融市场的有效运作产生直接影响,而且在公司的...

论文摘要随机微分方程是一个经典课题,在数理金融中有着重要的应用.通常我们用布朗运动驱动的随机微分方程来描述资产价格的运动.然而,很多重大事件如新发明、战争、经济政策等都能引起价...

论文摘要风险理论是保险精算学的核心研究内容之一,它通过研究保险业中的随机模型来处理与精算相关的一些问题,因此模型的选取在风险理论的研究中起到非常核心的作用。关于风险模型的早期研...

论文摘要本文是针对于带跳的股票市场考虑保险公司的投资选择问题。以往的股票价格是用几何布朗运动来表示的，本文中我们的股票价格采用常系数的指数-勒维模型（exponential-L...

论文摘要随着现代信息技术的快速发展、成熟和广泛应用，以及全球一体化程度越来越高，各种新型衍生金融产品的出现和新型市场的引入，已是势不可挡．期权作为金融衍生工具的重要一员，是投资...

论文摘要期权交易是近二十多年来国际金融市场最具特色的合同交易之一,其最基本用途是为了转移利率和汇率变动风险,防止了不利价格变动可能带来的更大损失。另外,期权作为衍生证券、金融工...

论文摘要生存分析是数理统计学研究的一个重要分支,自二十世纪70年代中期以来得到迅速发展,生存分析最初起源于现代医学,工程等科学研究中的大量实际问题,着重对删失数据进行统计分析研...

论文摘要本文讨论了随机利率下股票指数期货的价格区间。在股指模型中引入一个新的Brown运动作为影响利率的随机因素,此时市场上风险资产个数小于随机因子数目,即市场是不完全的。为此...

本文主要研究内容作者吕克宁,郑言（2019）在《一个随机动力系统中的中心极限定理（英文）》一文中研究指出：建立了一个适用于随机动力系统的特殊的中心极限定理.此定理是随机动力系统...