严平稳遍历性论文

无限方差的GARCH模型的WLAD估计及渐近性质
论文摘要在长期的实证研究中,人们发现诸如股票价格等金融时间序列通常表现出聚集性（volatilityclustering）特征.所谓聚集性是指金融市场大幅波动往往伴随着另一次大...