![算术平均亚式期权定价研究]()
论文摘要期权是最重要的金融衍生品,它在风险管理中有着重要的作用。亚式期权是交易最为活跃的奇异期权,对它的研究一直受到广泛关注。由于算术平均亚式期权不存在解析解,因此需要应用数值...
![拟蒙特卡罗方法在亚式期权敏感性参数估计中的应用]()
论文摘要期权是一种金融工具，其价值依附于其他标的资产。而亚式期权，尤其是（加权）算术平均亚式期权由于不能得出股票平均价格的算术表达，具有计算上的难度。在对期权的研究中，期权的敏...
![分数布朗运动下的亚式期权定价研究]()
论文摘要亚式期权作为一种强路径依赖期权,是新型期权中常见的一种,其执行与否取决于合同期内股票平均价格的高低。由于采用平均值可以减少价格波动的所带来的影响,从而亚式期权比类似的常...
![金融保险中的若干模型与分析]()
论文摘要随着人类社会的不断进步与发展,金融保险产品逐渐成为人们日常生活的必须品.金融保险中的数学建模、定量分析尤显重要了.本文研究了金融保险中的若干随机模型,主要研究工作包括:...
![亚式期权定价的偏微分方法]()
论文摘要在金融市场复杂多变的今天,金融衍生产品以其强大的杠杆作用和避险功能而备受广大投资者欢迎,它的发展是国际金融领域的主旋律,期权作为金融衍生产品的核心,日益成为理论界研究的...
![关于衍生证券定价理论的若干研究成果]()
论文摘要亚式期权是到期收益依赖于平均资产价格的期权,使用这样的金融工具可以对某一时段内的金融资产的平均价格套期保值,避开某些交易者对期权到期时的资产价格的操纵而产生的风险,因此...
![亚式期权的三叉树定价模型的探究]()
论文摘要本文根据二叉树模型和三叉树模型分别在四种不同的假设条件（构造模型）下进行分析以及对方程组求解,并给出了各自的求解公式。文章主要综合了在各种假设情况下的二叉树模型和三叉树...
![随机利率下金融衍生产品的定价]()
论文摘要最近二十多年来金融衍生产品在全球范围内获得迅猛发展，期权定价及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。如何确定金融衍生产品的公平价格是它们合理存在与健康...
![波动率服从有限Markov链的亚式期权定价]()
论文摘要20世纪70年代以来,现代金融衍生工具的兴起与迅猛发展是全球金融领域发生的最引人注目的变革。期权作为金融衍生工具的核心,成为理论界研究的重点和热点。期权理论研究的重点之...
![宋瑞丽：马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价论文]()
本文主要研究内容作者宋瑞丽,李旭,王伟（2019）在《马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价》一文中研究指出：针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,...
