![基于随机波动模型的中国股市波动性实证研究]()
论文摘要异方差是金融收益时间序列的常见问题,它是证券组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型（APT）及期权定价公式的核心变量,风险管理中计算VaR（Valueat...
![纵向数据处理中的异方差分析]()
论文摘要纵向数据是同一个体或者是不同的受试单元在不同时间上观测而得到的一组平行数据。它将截面数据和时间序列数据很好地融合在一起,能更好地分析个体随时间变化的趋势,更充分地反映个...
![自相关过程的统计过程控制方法研究]()
论文摘要传统的统计过程控制理论基于数据统计独立的假设,而在有些实际生产过程中,采集到的数据往往会存在自相关。当存在数据自相关现象时,传统的统计过程控制理论将失效。本文首先介绍了...
![混合分布假说在我国股票市场的实证检验]()
论文摘要传统的金融理论如投资组合理论、资本资产定价模型和期权定价公式,都假设股票市场的收益率服从正态分布,并且同方差。但国内外众多学者通过实证检验得到的却是另外一种结果,即股票...
![检验中国货币政策控制通货膨胀预期不确定性的计量方法与实证研究]()
论文题目:检验中国货币政策控制通货膨胀预期不确定性的计量方法与实证研究论文类型:硕士论文论文专业:统计学作者:刘洁关键词:通货膨胀,预期,不确定性,异方差文献来源:暨南大学发表...
![储召博：非恒定方差的长记忆序列持久性变点统计推断论文]()
本文主要研究内容作者储召博（2019）在《非恒定方差的长记忆序列持久性变点统计推断》一文中研究指出：随着长记忆时间序列理论的不断发展,利用长记忆时间序列刻画经济和金融数据的演变...
