已实现波动论文

“已实现”跳跃检验与跳跃风险测度
论文摘要进入21世纪以来,由于信息技术的快速发展,获取日内交易数据变得越来越容易,利用高频数据研究资产收益率的日内特征成为金融领域的一个新的热点话题。为了使资产收益率的建模既不...
金融资产收益相关性及持续性研究
论文摘要金融资产收益相关性及持续性研究是金融工程研究领域的中心,准确度量资产收益之间的相关性及持续性是探索资本市场运行机理和实务操作的关键。为此,将统计物理学和多元统计学中的有...
基于高频数据的金融波动率研究
论文摘要金融高频数据由于包含了更丰富的市场信息而成为目前金融领域的研究热点,而波动率的研究一直都是金融领域中备受人们关注的焦点问题。本论文主要研究了基于高频数据的金融波动率及其...