已实现波动率论文

基于已实现波动率的条件VaR研究
论文摘要随着金融市场的快速发展,人们面临的风险越来越复杂多变,怎么对风险进行准确的度量摆在人们的面前。其中,金融市场风险的度量显得尤为重要。在险价值(VaR)的出现使得金融资产...
基于高频波动的VaR模型比较研究
论文摘要本文利用高频数据,在高频波动理论基础上,建立了有代表性的已实现波动、调整已实现波动、已实现极差波动、已实现双幂次变差波动和二尺度已实现波动五个高频波动估计量,然后针对这...
基于高频数据的微观市场结构中的研究
论文摘要本文从高频数据自身所具有的特征展开分析,并在这些特征基础上,研究金融市场高频数据的周期性和波动性,较完整地给出金融高频数据分析在微观市场结构中的研究。在文中第二章研究了...
基于已实现波动的金融市场长记忆性分析
论文摘要随着金融自由化和全球化的不断深入，金融市场面临着更多的不确定因素而导致金融波动的不断加剧。而波动则在资产定价，投资组合管理，风险管理和期权估价等方面都起到了至关重要的作...