一致性风险度量论文

基于ES方法的公司信用风险度量研究
论文摘要随着金融全球化和金融衍生产品的多样化和复杂化,金融机构的信用风险成为了金融风险研究的重要内容之一。为了在激烈的市场竞争中能够不断的发展和壮大,企业不断的需要通过借贷来扩...
动态谱风险度量及最优投资组合分析
论文摘要随着我国金融市场的逐步开放和经济周期的变化,我国的金融市场将越来越受到国际金融市场的影响,我国金融市场所呈现的波动性也越来越大。由于我国金融体系还不够完善,金融机构和企...
基于谱风险度量的投资组合优化模型研究
论文摘要近年来,金融风险成为国际金融界、理论界和监管机构共同关注的对象。特别的2008年爆发了罕见的全球金融危机,引发人们对自由竞争市场结构和金融创新产品监管更进一步的思考。风...
CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究
论文摘要现代投资组合理论的目的,是通过优化投资组合,达到在给定的收益水平下投资风险最小化,或者在给定的风险下使投资者的收益最大化,这里的投资组合风险主要指的是市场风险。因此,其...