有效组合论文

中国投资者金融资产国际分散化投资的利益与风险研究
论文摘要本文采用世界上16个主要股市在1995～2010年间的历史数据,首先考察了各股市之间的联动性,通过协整检验以及脉冲响应函数的分析,结果发现：大部分股市与中国股市只具有单...
马氏调节过程在保险与金融中的应用
论文摘要相对于经典的金融保险模型而言,马氏调节的金融保险模型似乎更能适应现实中的金融保险数据。在风险理论中,马氏调节的风险模型有这样一个优点:保险公司可以随外界环境（天气,经济...