在险值论文

基于VaR原理和Copula理论的我国商业银行信贷风险度量研究
论文摘要伴随着世界经济一体化进程的加快,特别是在我国加入WTO之后,我国银行业将更多地融入金融全球化的进程。因此,我国银行正面临着前所未有的发展机遇;同时也面临着参与国际竞争的...
基于极值理论与Copula函数的人民币汇率风险测度
论文摘要自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来,外汇市场的逐渐自由化增加了其不确定性,涉外经济主体如商业银行与企业面临的汇率风险加剧,如何加强人民币汇率风险管理已成为各经...