再装期权论文
再装期权和广义交换期权的定价问题研究
论文摘要一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对...具有上下障碍和嵌入了股票稀释效应的再装期权的构建与定价模型
论文摘要经理薪酬制度是现代公司治理机制中的重要内容,如何设计一套行之有效的经理激励制度也是企业面临的现实问题。本文主要用期权定价理论讨论再装期权作为经理薪酬制度激励存在的问题,...跳跃—扩散过程中一些新型期权的定价
论文摘要随着现代信息技术的快速发展、成熟和广泛应用,以及全球一体化程度越来越高,各种新型衍生金融产品的出现和新型市场的引入,已是势不可挡.期权作为金融衍生工具的重要一员,是投资...期权在依赖时间参数下的跳—扩散定价模型的研究
论文摘要金融数学是一门新兴学科,在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随...王佳宁:次分数跳-扩散过程下再装期权定价论文
本文主要研究内容作者王佳宁,薛红(2019)在《次分数跳-扩散过程下再装期权定价》一文中研究指出:在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结...