债券期货期权定价论文

两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
论文摘要本文在完全市场的假设条件下,讨论了远期利率对未定权益的定价的影响。在Heath-Jarrow-Morton模型框架下,首先研究了两个独立的布朗运动驱动的奇异债券期货期权...