![卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿]()
论文摘要本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运...
![带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用]()
论文摘要随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方程（随机控制系统）。取得最小值/最大值的容许控制...
![非线性偏微分方程中的若干问题]()
论文摘要本文研究非线性偏微分方程中的两个问题。第1章简要回顾了粘性解及爆破理论的发展历史,随后给出了本文要解决的问题。第2章考虑了如下问题:利用粘性解理论证明了:定理如果f（t...
![补偿列紧方法在一类非线性双曲系统中的应用]()
论文摘要本文介绍了补偿列紧方法在单个守恒律方程和一些重要的双曲守恒律系统中的应用.借助于著名的Bernstein-Weierstrass定理,我们用Lax熵导出了不带凸性的单个...
![一类反射倒向随机微分方程解的性质及相应的偏微分方程]()
论文摘要形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的。1990年，Pardou...
![随机控制和对策理论中的一些倒向问题]()
论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微分方程，非线性数学期望等领域取得...
![倒向随机微分方程、g-期望及其相关的半线性偏微分方程]()
论文摘要经过近二十年的发展，倒向随机方程（Backwardstochasticdifferentialequation，简记为BSDE）理论已经逐渐成为概率论、随机分析理论中一...
![二阶抛物型方程粘性解的若干问题]()
论文摘要本文研究抛物型方程Dirichlet问题粘性解的比较原理和存在性问题。第一章简要回顾了粘性解的发展历史,随后给出了本文要解决的问题。第二章考虑了如下问题:利用Perro...
![非线性随机系统的稳定性与最优控制]()
论文摘要混杂系统一般是指连续系统与离散系统耦合生成的系统，它的状态变量既包括连续状态变量，也包括离散状态变量。随机混杂系统（stochastichybridsystems）首先...
![几何热流在数字图像处理中的应用]()
论文摘要本文的主要工作是运用几何分析的方法研究了一个源于图像处理中的实际问题，即如何从彩色图像中的诸多目标中提取出特定目标的轮廓，为此我们将此问题转化为一个变分问题，对原有的测...
![g-期望的无穷小生成元,g-上鞅与g-上调和函数]()
论文摘要本文主要讨论了BSDE及相关g-期望在非线性分析中的几个新应用,给出的新结果有两个:分别是g-期望情形下的随机无穷小生成元及g-上鞅与g-上调和函数的对应关系。它们分别...
![H型群上泰勒展开式及Hamilton-Jacobi方程的粘性解]()
论文摘要本文研究了海森堡型群上一类Hamilton-Jacobi方程粘性解的存在性和唯一性,给出了光滑函数在海森堡型群G上的泰勒展开式和光滑函数在G×R+上的泰勒展开式。第一章...
![公司价值评估问题的数值计算和粘性解分析]()
论文摘要本模型的基本假设是公司以其价值最大化为目标来确定其财政政策和投资政策,同时,这也是投资者的唯一目标。该模型的基础是Cox,Ingersoll和Ross（1978）的资产...
![一类耦合PDE在图像处理中的应用]()
论文摘要本文通过对近期文献中一类常见的用于图像处理的能量泛函的深入分析、研究,经过精确的计算,并应用文献[1]中对于离散问题的一种特殊处理法,对问题作相应的简化,又根据文献[2...
![多模型混合系统的稳定性分析与最优控制]()
论文题目:多模型混合系统的稳定性分析与最优控制论文类型:博士论文论文专业:控制理论与控制工程作者:李顺祥导师:田彦涛关键词:混合动态系统,多模型混合系统,混合系统,稳定性,最优...
