![正倒向随机微分方程的数值方法及其在金融与双曲型方程柯西问题中的应用]()
论文摘要与正向随机微分方程（SDEs）长达半个多世纪的研究历史相比,倒向随机微分方程（BSDEs）是一个比较新的研究方向,但进展却非常迅速.除了其理论本身所具有的有趣的数学性质...
![理性预期模型中的几个问题研究]()
论文摘要20世纪70年代西方国家的经济危机也成为凯恩斯经济学的危机,经济萧条、失业和通货膨胀并存的现象是凯恩斯经济理论无法解释的现象.在这样的背景下,其他经济学派逐渐兴起.理性...
![正倒向系统相关的偏微分方程与随机最优控制问题]()
论文摘要从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程（BSDE）和正倒向随机微分方程（FBSDE）由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方程、金融数学等领...
![带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用]()
论文摘要随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方程（随机控制系统）。取得最小值/最大值的容许控制...
![由局部鞅驱动的倒向随机微分方程]()
论文摘要本文主要研究由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。第一章介绍了倒向随机微方程和正倒向随机微分方程的发展;第二章证明了非Lipschitz条件下和局部L...
![倒向问题的随机数值算法研究]()
论文摘要对于正向随机微分方程(FSDE)的研究,兴起于上世纪40年代末,它不仅有直接的应用背景,并且拥有了完善的理论框架。相对而言,倒向随机微分方程(BSDE)的研究是近30年...
![一类反射倒向随机微分方程解的性质及相应的偏微分方程]()
论文摘要形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的。1990年，Pardou...
![随机控制和对策理论中的一些倒向问题]()
论文摘要倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微分方程，非线性数学期望等领域取得...
![多维带吸收系数的FBSDE的可解性]()
论文摘要本文研究的是多维带吸收系数的正倒向随机微分方程(简称FBSDE)的可解性。众所周知，倒向随机微分方程(简称BSDE)是一个新兴的研究方向，它的出现为研究金融数学，随机最...
![Lévy过程驱动下的FBSDE的解的存在唯一性]()
论文摘要正倒向随机微分方程（Forward-BackwardStochasticDifferentialEquation，FBSDE）的研究已经有了比较好的结论，Peng和Wu...
![带跳证券市场中保险公司的最优投资]()
论文摘要本文是针对于带跳的股票市场考虑保险公司的投资选择问题。以往的股票价格是用几何布朗运动来表示的，本文中我们的股票价格采用常系数的指数-勒维模型（exponential-L...
![期权定价中的几个性质 ——BSDE方法]()
论文摘要本文的目的在于用BSDE的新方法解释期权定价的几个性质。在经典的期权定价理论的基础上，许多经济学家通过数学期望与等价鞅的理论已经发现了期权定价的许多性质，可以参见[7]...
![正倒向随机微分方程解的性质及其在随机微分效用上的应用]()
论文摘要正倒向随机微分方程(FBSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的研究;反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域,偏微分方程等数学领域有着重要的应用。基于正向和倒向随机微...
![非Lipschitz条件下一类正倒向随机微分方程解的存在唯性及投资组合问题的研究和应用]()
论文摘要本文主要由四部分内容组成。第一部分介绍了我研究内容的背景意义及发展情况。第二部分讨论了在非Lipschitz条件下一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性。这部分内容主要受...
