证券投资组合论文

蚁群算法在多目标优化的证券投资组合中的应用研究
论文摘要多目标优化是指在多个目标上同时进行优化，并且，一般这些目标是相互冲突的。证券投资组合的两个基本度量指标是收益和风险，且收益越大风险越大，收益越小风险越小。然而现实生活中...
灰色多目标优化模型在证券投资组合中的应用
论文摘要随着证券市场的日益发展及不断成熟,越来越多的人都参与到证券投资的活动中来。在证券投资的实践中,如何有效地估计证券投资的收益和风险,及如何在证券的收益和风险中寻求一个平衡...
基于遗传算法的投资组合模型及实证研究
论文摘要证券投资是在不确定的环境中进行,任何收益的获得都伴随一定的风险。为了分散较大的风险,获得较稳定的投资收益,可以按照不同的比例在多种证券中进行分散投资,投资组合的关键是依...
证券投资组合的CEVaR模型研究
论文摘要证券市场是一个高风险市场。为了分散风险并获得最大收益,许多投资者将多种证券组合在一起进行投资,使得证券投资组合的研究成为金融界面临的重要课题之一。Markowitz以证...