指数过程论文

Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价
论文摘要衍生产品定价是金融数学、金融工程的核心内容之一。F.Black,M.Scholes于1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,并得到了期权定价公式,...
鞅方法在未定权益定价中的应用研究
论文摘要未定权益定价是金融数学研究的核心问题之一,它的发展对数学的许多分支起到了推动作用。未定权益定价理论不仅对金融工具的不断创新和金融市场的有效运作产生直接影响,而且在公司的...
实物期权定价理论在石油开发项目价值分析中的应用
论文摘要石油开发项目投资具有投资建设时间长、投资不可逆性和较高的不确定性等特点，投资项目的不确定性因素形成了投资的机会价值。传统的投资决策方法忽视了石油开发项目的期权价值，常常...