重尾分布论文

论文摘要精细大偏差作为精算数学的核心内容已逐渐成为当前精算界研究的热门主题,它在定量刻画极端事件上起到了极其重要的作用.在风险理论中,重尾分布通常用来描述大额索赔模型.它们在保...

论文摘要本文致力研究几种不同风险模型的破产理论,主要研究的基本模型是经典风险模型和延迟更新风险模型,讨论的模型均是建立在重尾分布族的基础之上的。由于在风险理论研究之中,大多数金...

论文摘要本文分别从绝对破产,Gerber-Shiu期望折扣罚金函数（简称Gerber-Shiu函数）和最优分红三个方面来研究了保险中的若干问题。我们研究的风险模型大致分为两类,...

论文摘要重尾分布下的破产概率问题研究是近来风险理论研究领域的一个热点话题,本文从重尾的角度出发对各风险模型的破产概率进行了研究.主要内容为:利用已有的对经典风险模型的研究成果,...

论文摘要本文集中研究了基于IEEE802.11标准的WLAN无线资源管理的功率控制部分。项目针对临时展览这一类大规模无线覆盖接入场景进行研究。这类场景特征呈现为业务流在时间和空...

论文摘要函数系数自回归模型（FunctionalCoefficientAutoregressionModels即FAR模型）是非线性时间序列模型中非常重要的模型．但是目前的研究...

论文摘要在长期的实证研究中,人们发现诸如股票价格等金融时间序列通常表现出聚集性（volatilityclustering）特征.所谓聚集性是指金融市场大幅波动往往伴随着另一次大...

论文摘要本文主要研究的是重尾索赔额是ND情形下的破产概率,它与金融保险息息相关。由于金融风险模型中的许多问题都是在重尾场合下考虑的,而我们现在研究的是ND情形下的一些性质。大偏...

论文摘要本文主要研究带常数利息力更新风险模型的破产概率和上尾独立随机变量和的尾概率，全文共分三部分．主要内容为：第一章为绪论部分，介绍了风险理论的研究内容和发展状况、本文的研究...

论文摘要风险管理的核心是对风险的定量计算,即风险度量（Value-at-Risk,即VaR）。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到金融界的广泛认可。VaR估算准确的前提是收益...

论文摘要在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此,对其进行研究具有非常重要的理论和现实意义。近年来,关...

论文摘要Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面，风险理论中的许多风险模型，如经典风...

论文摘要风险理论是应用概率论的重要分支之一,是保险数学的主要研究方向.本文针对我们近年提出的基于进入过程的保险风险模型（我们称为LIG模型）,在概率极限理论、保险风险理论、重尾...

论文摘要众所周知,风险理论是应用概率论的重要分支之一,它不但自身具有重要的理论研究价值,而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义.而在风险理论中如何衡量保险公司风险的大小,...

论文摘要近年来,随着各种网络多媒体应用的不断开展,网络业务流量建模理论研究以及以此为基础的网络流量分析研究得到了当前计算机网络通信研究领域相关研究者的广泛关注。本文在国家自然科...

论文摘要风险理论模型，是保险精算数学中重要的研究内容，在国外已经有上百年的研究历史。经典风险理论，主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概...

论文摘要本文是在攻读硕士学位期间完成的，全文共分三部分，通过对风险理论中的热点问题，即大额索赔风险模型的破产概率估计，乘积的封闭性以及近年来备受关注和重视的重要工具——连接函数...

论文摘要本论文致力于个体索赔尾分布的有关理论的探讨,主要讨论一类介于重尾分布与轻尾分布之间的尾分布。同时又考虑了失效率与平衡失效率的内在联系,在此基础上,试图得到重尾分布的一种...

论文摘要本学位论文致力于发展几类推广的风险模型中的破产理论。主要研究更新风险模型,多险种Cox风险模型,带随机利率的Cox风险模型,最后讨论了推广的Cox风险模型,并给出了一个...

论文摘要本文主要研究保险风险与随机网络两方面中的若干问题。第一部分,我们首先给出了有关重尾分布的若干性质,然后讨论了常利率平稳更新风险模型的破产问题,给出了这一模型的破产概率ψ...