重置期权论文

论文摘要期权定价问题是现代金融理论中的一个重点,其中相对较简单的是标准期权的定价问题。而随着社会的发展出现了不同于标准期权的被统称之为奇异期权的一类期权,这类期权或为更大程度地...

论文摘要期权是20世纪70年代中期美国出现的一种金融衍生工具,20多年以来作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展,为了吸引投资者的兴趣,许多金融公司相继推出各种新型的期...

论文摘要本文我们研究敲定价格重置情形下的看涨期权定价函数的一些数学上的性质和权证（Warrant）发行对相关联的金融产品价格的影响。在数学上我们得到一些结论，并且得到的部分结果...

论文摘要随着金融市场的发展,现代金融理论日趋成熟和完善.为防范、控制和化解无处不在的金融风险（包括市场风险、操作风险和信用风险）,各种衍生产品层出不穷,这就要求解决金融衍生产品...

论文摘要新式期权是非常重要的结构化产品，本篇论文中，根据最优投资组合的框架，我们首先在带比例交易成本条件下，给出了障碍期权定价的有效算法，利用连续时间单一随机控制问题的马尔科夫...