周内效应论文

论文摘要“周内效应”是金融市场的一种“异象”,与传统金融理论不符,是对有效市场假说的一种挑战。理论上,“周内效应”的存在为投资者提供了可能获得超越市场平均收益的机会。因此,“周...

论文摘要近年来,国内外学者通过对股票市场的研究陆续发现了许多标准金融理论无法解释的市场异象,周内效应便是其中一种。对此,国内外学者进行了大量的实证研究,并试图解释这一现象。就国...

论文摘要经济全球化的时代,信息瞬息万变,特别是对于复杂多变的金融市场,尤其充满着不确定性和随机性。金融市场的稳定对于各国经济的稳定起着至关重要的作用,金融市场微小的变化足以引起...

论文摘要本文研究中国股票市场的周内效应。首先分析上证180指数、巨潮大盘指数、上证中小指数和深证500指数这四个指数的统计性特征。其中前两个指数代表较大和较成熟公司,后两个指数...

论文摘要作为市场异象之一,日历效应一直受到研究者的关注。日历效应的存在揭示了市场非有效性的深层原因,如信息的不完全和不对称、投资者的不完全理性等。因此,日历效应的研究,对于完善...

论文摘要充分发挥股市对国民经济的促进作用,提升股市效率是关键。分析中国股市非有效性特征可以揭示股市运行过程中急需改变的问题,对提升中国股市的运行效率,推动股市的规范化发展有重要...

论文摘要“周内效应”（day-of-the-weekeffect）指股票市场在一周内的某一天的平均收益率比一周内其他任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。这种股票收...

论文摘要周内效应指股票市场在一周内的某一天平均收益率比一周内其他任何一天的收益率高或者低,并且在统计上有显著性。由于最早的研究对象是美国股票市场,而且发现周一的平均收益率显著低...

论文摘要2005年8月22日，随着580000武钢JTB1认购权证上市交易，标志着我国权证市场的再次开启。经过两年来的发展，权证市场已经成为我国金融市场的重要组成部分，越来越受...