自相关检验论文

我国外汇市场有效性的实证研究
论文摘要论文通过研究有效市场理论体系,通过游程检验和序列自相关检验两种分析方法,实证检验了我国外汇市场的有效程度。在此基础上分析了影响我国外汇市场有效水平的主要因素,并从多角度...
基于波动模型的VaR方法及其在中国金融市场中的实证研究
论文摘要金融风险是由金融资产价格的波动引起的，因此风险测量的核心是对价格波动性的估计和预测。波动率的估计在过去的几十年里一直是实证金融学和计量经济学最活跃的领域之一，其估计方法...
深圳股票市场有效性的实证研究
论文摘要市场有效性理论（EMH）是股票市场研究的基本问题之一,一个股市是否有效,除了对市场资源配置效率有直接影响外,还对政府的政策和管理产生重大影响。深圳股票市场成立于1990...