最大看涨期权论文

基于GARCH-H模型的二元期权动态Copula定价
论文摘要本文讨论应用时间序列中的GARCH模型以及Copula函数理论来研究二元期权的定价问题.对于金融资产的收益率,由于其分布经常具有厚尾性,为此我们应用Tukey提出的H分...