最小二乘蒙特卡洛模拟算法论文

多维资产美式勒式期权定价算法研究
论文摘要我们在这篇论文中以两种算法,分常数波动率与随机波动率两种情况,对多维资产美式勒式期权的定价问题进行了研究。研究多维资产美式勒式期权的定价问题将面临两方面困难。一方面,在...