最优衰减因子论文

基于EWMA方法的VaR估计
论文摘要本文在简单介绍风险价值（VaR）理论及计算方法和自回归移动平均（ARMA）模型的基础上,利用Box-Cox变换对我国上证和深证B股收盘指数进行数据变换,使其服从或近似服...