最优套期比论文

基于最小负半方差的期货套期保值优化模型
论文摘要期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不仅是众多套期保值厂商关注的重要问题,也是期货价格理论的核心问题之一。通过套期保值模型合理确定套期保值...
基于存量与增量组合的最优套期保值决策模型
论文摘要期货市场的风险转移功能主要通过套期保值策略来实现，期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。本文在考虑存量与增量风险非线性叠加基础上，分别建立了多种期货对多种现货...