最优投资论文
确定缴费型养老金对n种风险资产的最优投资策略研究
论文摘要在养老保险实务中,养老金的保值、增值问题倍受关注.通过投资来实现养老金的保值、增值,是一种常用的手段.而任何投资都存在风险,所以要寻找合适的投资策略以规避风险和使得收益...基于新保险法对偿付能力要求下保险人的最优投资组合
论文摘要在金融市场的研究中,一般都假定股票价格的运动过程服从经典的几何布朗运动模型,但是研究发现此模型存在明显的缺陷,因此本文中采用实际验证后较为符合真实股票价格的随机脉冲模型...来自理论和应用的几个抛物型Monge-Ampère方程
论文摘要本文主要研究抛物型Monge-Ampère方程的第一初边值问题,分为三个部分.第一部分,在欧氏空间Rn内讨论如下抛物型Monge-Ampère方程的第一初边值问题对于一...带跳的随机微分方程的极限定理及其在金融中的应用
论文摘要随机微分方程是一个经典课题,在数理金融中有着重要的应用.通常我们用布朗运动驱动的随机微分方程来描述资产价格的运动.然而,很多重大事件如新发明、战争、经济政策等都能引起价...随机环境下的最优投资策略分析
论文摘要最优投资消费问题是在已有的财富水平下,如何安排给定时域的投资和消费比例,使得关于消费和终值财富的期望效用最大化,这方面的研究最早始于HarryMarkowiz50年代的...