最终破产概率论文

投资收益风险模型的破产问题研究
论文摘要本文主要研究了具有投资收益的连续时间风险模型和离散时间风险模型的破产概率问题。在连续时间风险模型中,我们研究了保费收入过程为复合Poisson过程,理赔到达过程为复合P...
关于经典风险模型分红问题的推广
论文摘要关于保险风险模型的分红问题，是由DeFinetti于1957年最初提出的，并且他发现离散风险模型的最优策略是带有分红界限的策略。另外由Gerber（1970）将经典风险...