族模型论文

论文摘要风险价值（VaR:ValueatRisk）以其测量的综合性、测量结果的简洁性,以及将不同市场因子、不同市场的风险以一个确定的数值表示出来等优势,近年来,风险价值已经成为...

论文摘要随着世界经济的飞速发展,资本市场在经济体系中的地位日益突出,股票市场作为资本市场的重要组成部分,不仅是企业的重要融资渠道,同时也是社会优化资源配置的重要场所。我国股票市...

论文摘要股指期货交易是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式,是应股票市场的避险需求发展起来的。股指期货虽是金融期货中产生最晚的一个类别,但自1982年2月美国堪萨斯期货交易所...

论文摘要在金融市场中,金融资产价格波动是否剧烈决定着资产所存在风险的大小,因此预测金融时间序列的波动率已成为金融领域理论上和实证上的热门话题。首先本文选用参数模型（基于正态分布...

论文摘要随着我国期货市场的不断发展,期货交易量迅速增大,据美国期货业协会（FIA）2010年上半年统计显示,我国大连、上海和郑州三大商品期货交易所交易量占到了全球商品期货交易量...

论文摘要中国股市自开市以来历经近20年的发展,各种交易和监管制度都在不断地成熟和完善,但是与国外成熟的股票市场相比还存在很大差距。由于受国家政策、私募信息以及突发事件等外界因素...

论文摘要自从2008年由次贷危机引发的金融危机席卷全球以来,世界金融和贸易体系都遭受了重创。我国由于改革开放,逐渐融入世界经济体系中,已经无法独善其身,也受到了金融危机的波及。...

论文摘要涨跌停板制度是各国证券市场运用最多的价格稳定措施之一,其主要作用是抑制股市过度波动,稳定市场。但作为一种人为干预市场的措施,涨跌停板制度可能会干扰正常交易,导致股价行为...

论文摘要沪深300指数的推出,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。伴随沪深300指数期货的成功推出,该指数已经成为了集投资、投机...

论文摘要近年来,黄金价格快速上涨,尤其是2008年以后,受国际金融危机、希腊主权债务危机、美国启动第二轮量化宽松政策、中东和北非暴乱局势等因素的影响,黄金价格屡创新高,出现了大...

论文摘要本文研究中国股票市场的周内效应。首先分析上证180指数、巨潮大盘指数、上证中小指数和深证500指数这四个指数的统计性特征。其中前两个指数代表较大和较成熟公司,后两个指数...

论文摘要本文以1992年以来除1999年6月1日以外的七次证券交易印花税调整作为研究对象,以上证综合指数和深圳成份指数的对数收益率序列作为样本数据,通过实证研究从短期和长期两个...

论文摘要中国股票市场经过近二十年的发展,已具有一定规模,涉足股市的人数已经过亿,涉及资金过万亿,中国股市的稳健发展已经成为关乎中国经济平稳发展的重要保证。然而,由于信息不对称,...

论文摘要1996年我国利率市场化进程正式启动以来,商业银行的经营环境在不断的发生着变化,利率风险的影响力也越来越大。利率的起伏波动,直接改变着我国商业银行的经营成本与收益,以及...

论文摘要“周内效应”（day-of-the-weekeffect）指股票市场在一周内的某一天的平均收益率比一周内其他任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。这种股票收...

论文摘要国有股及国有法人股的非流通是制约我国证券市场健康发展的重要障碍。能否合理、妥善的解决这一历史遗留问题，对我国证券市场的健康发展具有极其重要的意义。2005年4月底，在经...

本文主要研究内容作者李菲菲,江浩,许正松（2019）在《我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析》一文中研究指出：选取北京、上海等碳排放...

本文主要研究内容作者刘天赐,李达,耿立艳,张占福（2019）在《基于GARCH族模型的高铁客流量波动特性分析》一文中研究指出：选取某车站从2013年1月1日至2014年12月3...